Considérations clés pour les équipes de technologie de trading financier.

Les équipes de technologie de trading financier peuvent-elles réussir seules ? Tout d’abord, considérez ceci : Votre institution financière possède-t-elle la compréhension, les ressources, le talent et la capacité d’exécuter une stratégie d’accès au marché efficace en interne ? Si ce n’est pas le cas, elle doit le faire, car derrière chaque transaction se cache un labyrinthe d’algorithmes et d’infrastructures de réseau convergent en un seul endroit – le centre de données. Le succès du trading nécessite l’accès à des serveurs extrêmement puissants, avec les meilleures lignes de données et connexions proches de l’endroit où la transaction se déroule physiquement. Le traitement proche de la source des données d’entrée offre la latence la plus basse possible entre l’entrée et la réponse – et la vitesse importe. Des microsecondes peuvent signifier la perte ou le gain de millions. Le trading à ultra-faible latence est essentiel pour le trading algorithmique, et la vitesse d’exécution des ordres est critique pour garantir la meilleure exécution. Les meilleures stratégies de trading à faible latence dépendent de serveurs puissants logés près des moteurs d’appariement des bourses, que ce soit en Europe, en Amérique ou en Asie. Pour la plupart des entreprises, la solution est de s’associer avec une société qui fournit des flux de données de marché sur l’ensemble de l’infrastructure de trading. TNS, par exemple, propose une approche neutre en matière de fournisseur pour la gestion des applications de données de marché, accompagnée d’hébergement de bout en bout, de données de marché et de services de conseil spécifiques pour l’industrie des marchés financiers.